手把手教你寫策略--移植一個my語言策略

最近和朋友聊策略的時候，瞭解到有很多使用my語言編寫策略苦於靈活的問題。不少狀況下須要使用非系統提供的標準K線週期，例如提出最多的就是需求使用4小時K線。這個問題已經在一篇文章中得以解決，有興趣的能夠先看下：連接。不過在my語言策略中這個問題因爲my語言高度的封裝特性，沒法靈活的自行處理數據。這個時候就須要把策略思路移植爲其它語言。javascript

對於趨勢策略移植來講是很是簡單的，咱們可使用一段範例代碼，填充驅動策略的數據計算部分代碼，填充交易信號觸發條件便可。java

可複用的範例代碼：函數

以用於OKEX期貨的策略爲例。測試

// 全局變量
var IDLE = 0
var LONG = 1
var SHORT = 2
var OPENLONG = 3
var OPENSHORT = 4
var COVERLONG = 5
var COVERSHORT = 6  

var BREAK = 9
var SHOCK = 10  

var _State = IDLE
var Amount = 0                 // 記錄持倉數量
var TradeInterval = 500        // 輪詢間隔
var PriceTick = 1              // 價格一跳
var Symbol = "this_week"  

function OnTick(){
    // 驅動策略的行情處理部分
    // 待填充...
     
    // 交易信號觸發處理部分
    // 待填充...  

    // 執行交易邏輯
    var pos = null
    var price = null
    var currBar = records[records.length - 1]
    if(_State == OPENLONG){
        pos = GetPosition(PD_LONG)
        // 判斷是否是 知足狀態，若是知足 修改狀態
        if(pos[1] >= Amount){
            _State = LONG
            Amount = pos[1]   // 更新實際量
            return
        }
        price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2
        Trade(OPENLONG, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick)                // (Type, Price, Amount, CurrPos, PriceTick)
    }  

    if(_State == OPENSHORT){
        pos = GetPosition(PD_SHORT)
        if(pos[1] >= Amount){
            _State = SHORT
            Amount = pos[1]   // 更新實際量
            return
        }
        price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
        Trade(OPENSHORT, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick)
    }  

    if(_State == COVERLONG){
        pos = GetPosition(PD_LONG)
        if(pos[1] == 0){
            _State = IDLE
            return
        }
        price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
        Trade(COVERLONG, price, pos[1], pos, PriceTick)
    }
    
    if(_State == COVERSHORT){
        pos = GetPosition(PD_SHORT)
        if(pos[1] == 0){
            _State = IDLE
            return
        }
        price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2
        Trade(COVERSHORT, price, pos[1], pos, PriceTick)
    }
}  

// 交易邏輯部分
function GetPosition(posType) {
    var positions = _C(exchange.GetPosition)
    var count = 0
    for(var j = 0; j < positions.length; j++){
        if(positions[j].ContractType == Symbol){
            count++
        }
    }  

    if(count > 1){
        throw "positions error:" + JSON.stringify(positions)
    }  

    for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
        if (positions[i].ContractType == Symbol && positions[i].Type === posType) {
            return [positions[i].Price, positions[i].Amount];
        }
    }
    Sleep(TradeInterval);
    return [0, 0];
}  

function CancelPendingOrders() {
    while (true) {
        var orders = _C(exchange.GetOrders)
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
            exchange.CancelOrder(orders[i].Id);
            Sleep(TradeInterval);
        }
        if (orders.length === 0) {
            break;
        }
    }
}  

function Trade(Type, Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick){    // 處理交易
    if(Type == OPENLONG || Type == OPENSHORT){                 // 處理開倉
        exchange.SetDirection(Type == OPENLONG ? "buy" : "sell")
        var pfnOpen = Type == OPENLONG ? exchange.Buy : exchange.Sell
        var idOpen = pfnOpen(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)
        Sleep(TradeInterval)
        if(idOpen) {
            exchange.CancelOrder(idOpen)
        } else {
            CancelPendingOrders()
        }
    } else if(Type == COVERLONG || Type == COVERSHORT){        // 處理平倉
        exchange.SetDirection(Type == COVERLONG ? "closebuy" : "closesell")
        var pfnCover = Type == COVERLONG ? exchange.Sell : exchange.Buy
        var idCover = pfnCover(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)
        Sleep(TradeInterval)
        if(idCover){
            exchange.CancelOrder(idCover)
        } else {
            CancelPendingOrders()
        }
    } else {
        throw "Type error:" + Type
    }
}  

function main() { 
    // 設置合約
    exchange.SetContractType(Symbol)  

    while(1){
        OnTick()
        Sleep(1000)
    }
}

舉例：雙均線策略的移植this

麥語言回測：
url

麥語言策略代碼：.net
```
MA5^^MA(C,5);
MA15^^MA(C,15);
CROSSUP(MA5,MA15),BPK;
CROSSDOWN(MA5,MA15),SPK;
```
移植爲JavaScript策略3d

首先給可複用的範例代碼填充上行情獲取、指標計算部分：code
```
// 驅動策略的行情處理部分
var records = _C(exchange.GetRecords)  

if (records.length < 15) {
    return 
}  

var ma5 = TA.MA(records, 5)
var ma15 = TA.MA(records, 15)
var ma5_pre = ma5[ma5.length - 3]
var ma15_pre = ma15[ma15.length - 3]
var ma5_curr = ma5[ma5.length - 2]
var ma15_curr = ma15[ma15.length - 2]
```
能夠看到，雙均線策略很是簡單，只是首先獲取K線數據records，而後使用TA函數庫的均線函數TA.MA計算出5日均線、15日均線（回測界面上能夠看到，K線週期設置的是日K線，因此TA.MA(records, 5)計算出的就是5日均線，TA.MA(records, 15)15日均線）。
而後獲取ma5指標數據的倒數第二個點ma5_curr（指標值），倒數第三個點ma5_pre（指標值），ma15指標數據同理。而後就可使用這些指標數據去判斷金叉死叉了，如圖：

只要造成這樣的狀態，即爲肯定的金叉死叉。blog

那麼判斷信號的部分就能夠寫成：
```
if(_State == IDLE && ma5_pre < ma15_pre && ma5_curr > ma15_curr){     
    _State = OPENLONG
    Amount = 1
}  

if(_State == IDLE && ma5_pre > ma15_pre && ma5_curr < ma15_curr){     
    _State = OPENSHORT
    Amount = 1
}  

if(_State == LONG && ma5_pre > ma15_pre && ma5_curr < ma15_curr){     
    _State = COVERLONG
    Amount = 1
}  

if(_State == SHORT && ma5_pre < ma15_pre && ma5_curr > ma15_curr){     
    _State = COVERSHORT
    Amount = 1
}
```
這樣就移植OK了，能夠回測試下：
- JavaScript策略的回測
  回測配置：
  
  回測結果：
- my語言的回測
能夠看到回測結果基本同樣，這樣若是但願對於策略繼續增長交互功能、增長數據處理（例如K線合成）、增長自定義的圖表畫圖顯示就能夠實現了。

有興趣的同窗動手試試吧