手把手教你如何給一個老舊策略無縫對接websocket行情接口

手把手教你如何給一個老舊策略無縫對接websocket行情接口

在發明者量化交易平臺的[策略廣場](https://www.fmz.com/square)上有不少有趣的策略，當時數字貨幣交易所基本都是使用的rest協議的API接口，不少策略都是基於rest接口的，有時候行情更新比較慢。另外，近期也有出現有些交易所rest接口故障，致使策略沒法使用的狀況。若是對策略修改，增長對於websocket接口的支持就須要對策略代碼作必定的改動，一般會比較麻煩（改策略難度遠遠高於從新寫）。
如何能不改動策略，可是又使用websocket行情接口呢？
這裏就充分體現出發明者量化交易平臺強大的靈活性了，咱們能夠經過：

• 一、使用策略「模板類庫」。
• 二、對exchange.GetTicker等行情獲取的函數Hook操做。

從而實現，不改動策略一行代碼，讓策略由websocket行情接口推送的數據驅動運行起來。
代碼編寫語言使用JavaScript語言。

分析策略

例如咱們要修改一個經典的老策略「破冰者」
 [策略地址](https://www.fmz.com/strategy/9929)

咱們首先看一下策略代碼，發現該策略是由tick行情驅動的，主要使用了ticker數據中的Buy、Sell、Last這幾個屬性，ticker數據由FMZ平臺的API函數：exchange.GetTicker獲取。這樣目標就明確了，咱們把這個exchange.GetTicker函數Hook操做（即改寫爲另外一個版本替換掉）就能夠了。
可是，咱們不能在破冰者策略中改寫，那樣會影響策略，咱們要的但是無縫對接！！
因此就須要接下來的主角登場了。

「模板類庫」功能和init函數的配合

咱們建立一個「模板類庫」，命名：SeamlessConnWS，清空初始的代碼。

而後給SeamlessConnWS模板設置2個參數

•  IsUsedWebSocket
•  Hook_GetTicker@IsUsedWebSocket

用於控制是否開啓使用websocket接口功能，控制指定開啓具體的行情接口。本例中由於篇幅有限，只對exchange.GetTicker接口作hook操做。因此參數上就只有開啓GetTicker接口爲websocket模式的控制參數：Hook_GetTicker。

模板建立好了，就能夠在模板裏面寫具體的訪問交易所websocket接口，訂閱某些行情，而後等待交易所推送數據的這些功能代碼了。具體代碼再也不贅述，能夠參看SeamlessConnWS代碼（已公開）、API文檔。須要看一下的是模板中的init函數以及全局變量_DictConnectCreater、_ConnMap：

代碼：

var _DictConnectCreater = {     "Huobi" : WSConnecter_Huobi,     "Binance" : WSConnecter_Binance, } var _ConnMap = {} function init () {     if (IsUsedWebSocket) {         var connectCreater = null         if (exchanges.length != 1) {             Log("切換爲ws接口只針對 exchange 交易所對象（即第一個添加的交易所對象）")         }         var isFound = false          for (var name in _DictConnectCreater) {             if (exchange.GetName() == name) {                 connectCreater = _DictConnectCreater[name]                 isFound = true             }         }         if (!isFound) {             throw "沒有找到實現"         }                  if (Hook_GetTicker) {             var symbol = exchange.GetCurrency()             _ConnMap.GetTicker = connectCreater("GetTicker", symbol)             exchange.GetTicker = function () {                 return _C(_ConnMap.GetTicker.Read)             }         }         // ...               } } 

 
能夠看到這個模板只實現了2個交易所的websocket行情接口，分別是幣安現貨、火幣現貨。init函數就是爲了，讓「破冰者」策略引用SeamlessConnWS模板後，實盤運行時，首先會執行init函數，能夠自動的把exchange.GetTicker函數內容替換爲使用websocket接口的代碼實現，從而實現無縫對接上websocket行情。

[SeamlessConnWS 模板地址](https://www.fmz.com/strategy/167755)
 
如何使用起來

很簡單！把SeamlessConnWS模板複製到本身的策略庫中之後，只用給「破冰者」策略引用上就能夠了，如圖：

勾選，保存，便可。

建立「破冰者」策略實盤機器人，交易所選擇幣安  。
開啓SeamlessConnWS模板上的控制參數。

運行起來：

爲了方便看到推送來的數據，我專門在157行，加上了一句打印日誌的代碼，會輸出交易所推送來的數據。

機器人日誌上的顯示：

這樣就沒有修改一行策略代碼，實現了使用websocket行情接口和策略無縫對接。

本例只是針對使用exchange.GetTicker行情接口函數的策略作出的講解，其它行情接口例如 exchange.GetDepth、exchange.GetTrades、exchange.GetRecords也是一樣的套路！對於範例模板SeamlessConnWS，能夠進一步擴展。

對於模板中具體的連接websocket的實現，使用的Dial函數（參看API文檔Dial函數），能夠根據須要調整。好比能夠給read()函數指定參數-2，即只返回websocket鏈接接受數據的緩衝區中的最新數據。

感謝閱讀