《Implementing QuantLib》譯後記

目錄

• 《Implementing QuantLib》譯後記
  • 初心
  • 瞎忙
  • 收穫
  • 彩蛋
  • 展望

就在幾天以前，經歷了一年時間斷斷續續的堅持，《Implementing QuantLib》的初步翻譯工做告一段落。撰寫此文做爲總結和記念。

《Implementing QuantLib》譯後記

初心

我還在讀研究生的時候，爲了實踐某些計算金融學的課題自學了 C++ 語言（當時 C++ 大概是「老派 quant」最爲推崇的工具性語言，如今「新派 quant」可能都轉向 python 了），進而接觸到當時就已經久負盛名的 QuantLib。

剛開始使用 QuantLib 時就遇到了 Luigi 在書中指出的問題：缺少相應文檔的弊端開始顯示，我對這個庫的總體架構一無所知，函數之間的調用關係似懂非懂，類之間的繼承關係不清不楚，更棘手的是當時沒有遇到任何中英文文獻幫助我解決上述問題。

後來事情出現了好轉，我讀到了名爲《QuantLib 實現》的翻譯文章（對不起，我已經記不起譯者的名字了），並瞭解到 Luigi 正在撰寫相關文檔描述 QuantLib 的總體設計和實現細節，儘管當時文檔的內容還很是有限。

直到 2013 年，我得知 Luigi 開始在其網站以博客的形式連載這些文檔。當時我曾計劃，等 Luigi 差很少寫完，我就開始着手翻譯工做，由於我主觀上覺察到先前的那位譯者彷佛中斷了翻譯計劃。

可是我高估了意大利人寫書的效率，Luigi 的寫做進度很是緩慢。隨後互聯網政策發生變化，發佈連載的網站一度須要「***」才能登陸，不幸的是當時我還沒掌握這門技藝:)

一兩年以後我習得祕技，從新登錄網站，發現 Luigi 的寫做轉移到了 leanpub 上。固然，仍是沒寫完。接着就是漫長的等待。

瞎忙

在沒有着手翻譯的時間裏，我也沒閒着，瞎忙了不少事情。

我曾經試圖將一個有點年頭的 C++ 矩陣計算庫改寫成全模板實現的。對，就像 Eigen 那樣的。爲此，我閱讀了一些有關模板技術的書和博客，好比《C++ 模板全覽》和《模板元編程》。爲了更好地設計，我閱讀了設計模式相關的書，好比 GoF 的《設計模式》和《Head First 設計模式》。爲了更好更好地設計，我閱讀了領域驅動設計相關的書，好比《領域驅動設計》和《實現領域驅動設計》，這時候我發現設計的瓶頸在於領域知識的缺少。爲了更好更好更好地設計，我複習了一遍「矩陣計算」的知識。

瞎忙的過程當中我深感提升效率的重要性，爲此我刻意尋找和掌握可以提升效率的工具。爲了編輯數學公式，我掌握了初步的 latex 語法；爲了提升文字編輯的效率，我成爲了 markdown 的擁躉；爲了加速學習和複習的速度，我開始使用思惟導圖，並嘗試了「思惟導圖驅動」的學習技巧，有點兒成功。

再後來我放棄了，我發現本身陷入了哲學家窘境：在不斷在追求更抽象、更本質的問題的過程當中迷失了最初的問題。

在那以後，我告別了 C++，轉而投向 python 和 R。用更輕便的工具解決更實際的問題。不過依然試圖經過 swig 和老情人保持着若即若離的關係。

值得慶幸的是，我在陷入哲學家窘境時收穫的經驗和知識意外地幫助了我理解 QuantLib 的設計細節和宏觀架構。固然，掌握的提升效率的小技能也大有裨益。

收穫

2017 年 8 月份，《Implementing QuantLib》的第一個完成版本發佈，個人工做在這以後的 11 月份開始。歷時一年多的翻譯工做，多少有些收穫。

最直接的，我獲得了一個約十三萬字（不包括代碼，僅漢字）的中譯本手稿。順便說一句，我主觀上感受本身的行文受到了影響，也許是翻譯時要揣摩原做者語氣的關係，我本身的語言習慣在向原做者靠攏，要知道 Luigi 很是喜歡在描述專業內容時插科打諢、引經據典。不過，我更想說的是那些比較抽象的收穫。

• 成爲領域專家

要寫出公認專業的算法和軟件，首先要成爲特定領域的專家，而不是相反，那樣的話容易陷入哲學家窘境。因此，首要的是去學習，從現成的工具着手，從最簡單的問題着手，先成爲一個專家再說。

• 設計模式與知識結構

若是要成功的應用設計模式描述領域問題，那麼設計模式所表現出的結構應該和這一領域的知識結構相契合。

舉個具體的例子，QuantLib 的核心目的是爲一系列金融工具的訂價提供一個統一的框架，那麼，什麼是「訂價」？依個人理解，所謂訂價就是計算將來預期現金流的貼現值，關鍵詞有這麼幾個：計算、預期、現金流、貼現。

這幾個關鍵詞正好描述了訂價問題的知識結構，計算的方式能夠分爲解析解法、數值解法和隨機模擬解法，等等；預期能夠指風險中性測度下的指望，或是當前期限結構隱含的均衡結果，等等；現金流能夠是固定的（固息債）也能夠是隨機的（浮息債和期權）；貼現則整個就是期限結構選擇的問題。每個關鍵詞均可以成爲一個龐雜的研究課題。QuantLib 目前的設計正是將上述幾塊的知識抽象成模塊，再細分紅類，將方法封裝進類，最後用「配置類實例」的方式將這幾若干實例組合成爲一個用於訂價計算綜合實例（基本上就是策略模式）。

也能夠反過來思考，要想理解一個領域的知識結構（前提是已經入門），發現新的細節，就去看這個領域相關的軟件庫是怎麼架構的（最好是 OOP 的）。我關於訂價本質的理解正是在研究 QuantLib 架構以後得到啓發的，同時也見識到了許多何嘗接觸過的新課題，好比局部波動率和多曲線貼現。

• 設計模式與純數學

設計模式與應用數學結合的成功案例啓發我在純數學領域思考模式的存在，好比從基類與派生類的角度看待各類概念之間的關係，基本上是基於集合的想法；以及試圖發現證實與計算過程當中的共性，一種相似設計模式的東西。我但願找到模式，以幫助人們更快、更高效、甚至更機械地掌握複雜的知識結構。

不過目前尚未任何成果:(

彩蛋

Luigi 很是熱衷於在書中以雙關語的形式引經據典，從古典到流行，從神話到科幻，幾乎無所不包。這些埋藏的文化彩蛋一般是一些歐美文化圈的人才能熟知的典故，對於漢語文化圈的人來說可能很是陌生，甚至不知所云。好比這個，第 7 章中出現的「curiouser and curiouser」，這句話是一個彩蛋，它最著名的出處是《愛麗絲夢遊仙境》（第 2 章的第 1 句話，愛麗絲髮出的一句驚歎）。不過這裏用做雙關語，用來形容「奇異（Curiously）遞歸模板模式」中讓人費解的繼承關係。

這種彩蛋很難發現，是吧。

在翻譯的過程當中，我竭盡所能發現儘量多的彩蛋，考證其出處、註解其語義。尋找彩蛋的過程讓耗時枯燥的翻譯工做妙不可言，這徹底超出了個人預料。

目前的統計數據，共找到 52 個彩蛋，均以譯註的形式呈現出來，隨着校正工做的開始，可能還有更多的彩蛋被發現。

展望

下一步的工做，首先是進行校正，解決一些歷史遺留問題。

接着，效仿歐美教授們的作法，計劃在一個小圈子裏面進行試讀，徵集修改意見。

最後，固然是但願做爲正式出版物出如今書店貨架上。不過，在走到這一步以前，它還只是 My Precious！（注：這是個彩蛋）