Options, Futures and Other Derivatives 讀書筆記（二）—— CHP3

第三章的主要內容爲： 首先討論了公司在期貨合約中建立頭寸以抵消資產價格風險敞口的各種方式 如果風險敞口是公司在資產價格上漲時獲利，在資產價格下跌時虧損，賣出套期保值是合適的 如果暴露是相反的(例如。例如，當資產價格下跌時公司獲利，當資產價格上漲時公司虧損)，買入套期保值是合適的 套期保值是降低風險的一種方式。因此，它應該受到大多數高管的歡迎。在現實中，公司不對衝有許多理論和實踐上的原因： 在理論層

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