【徒手寫機器學習算法】【投資子欄】期貨協整套利的實現

【徒手寫機器學習算法】【投資子欄】期貨協整套利的實現 寫做動機 好久沒更【徒手寫機器學習算法】這個專欄了，感受主要是C++徒手寫，加上本人代碼水平也不高，看的人也很少，最近也在研究套利模型的實現，恰好以前用的期貨接口也是C++寫的，就用C++演示一下策略怎麼寫。因爲以前的期貨交易代碼屬於我以前實習工做過的私募公司，故只放出策略函數的寫法。ios 協整套利簡介[model] 統計套利在方法上能夠分爲

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