（1）ARCH效應、均值方程、GARCH族模型、對波動率建模、預測（包含代碼）

一、ARCH模型的介紹   ARCH 模型通常有兩個方程構成:   模型建立流程：   對資產收益率序列建立波動率模型需要4個步驟：   （1）通過檢驗數據前後相關性建立一個均值方程，如果有必要，對收益率序列建立一個計量經濟模型來消除任何的線性依賴。   （2）對均值方程的殘差進行ARCH效應檢驗。   （3）如果ARCH效應在統計上是顯著的，則指定一個波動率模型，並對均值方程和波動率方程進行聯合

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