蜘蛛網擁抱商品期貨_方正證券_CTA專題研究

方正證券_魏建榕_2017-05-01 蜘蛛網擁抱商品期貨_CTA專題研究 1. 核心思想： 凡是做過，必留痕跡。從交易所每日公佈的成交持倉表中，捕捉期貨投資者的交易行爲，構建CTA交易信號。 2. 策略構建： a. 計算會員機構的知情度： 設：會員機構 i 的多單持倉量爲 Bi , 空單持倉量爲 Si , 當日成家量爲 Vi 。定義其知情度的統計量 Stati 爲： Stati=(Bi+Si)/

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