機器學習（十六）——多元正態分佈（The multivariate normal distribution）

原文：http://cs229.stanford.edu/notes/cs229-notes2.pdf函數 n維的多元正態分佈，也稱爲多元高斯分佈，是用均值向量和協方差矩陣參數化的，其中Σ≥0是對稱的和正半定的。也被寫做，它的密度函數爲 spa 在上面的方程中，「|Σ|」表示矩陣Σ的行列式。3d 對於一個隨機變量X分佈的，均值是 blog 向量值隨機變量Z的協方差定義爲。這是一個實值隨機變量方差的

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