最佳線性無偏估計BLUE

最佳線性無偏估計BLUE 1、定義：線性估計是參數估計最重要的一類，應用 廣泛。如果對參數x 的估計可以表示成爲量測信 息的線性函數就是線性估計。而線性無偏最小方差估計稱爲BLUE ( Best Linear Unbiased Estimation)。 2、定理：如果量測信息的協方差矩陣是非奇異的，對於任意分佈的量測 z 和參數 x，有線性無偏最小方差估計爲： x^BLUE=x¯+RxzR−1zz

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