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最佳線性無偏估計BLUE
時間 2020-12-28
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最佳線性無偏估計BLUE 1、定義:線性估計是參數估計最重要的一類,應用 廣泛。如果對參數x 的估計可以表示成爲量測信 息的線性函數就是線性估計。而線性無偏最小方差估計稱爲BLUE ( Best Linear Unbiased Estimation)。 2、定理:如果量測信息的協方差矩陣是非奇異的,對於任意分佈的量測 z 和參數 x,有線性無偏最小方差估計爲: x^BLUE=x¯+RxzR−1zz
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