互助問答第1期：工具變量回歸等四個問題及解答

本期解答人：Figo，匿名專業人士 問：用一個工具變量時，內生性檢驗顯示沒有內生性問題；用兩個工具變量時，就會檢驗出內生性，同時迴歸的R平方缺失。請問怎麼理解這些結果？ 答：這裏涉及兩個問題：第一，爲什麼使用不同工具變量，內生性檢驗的結果會不同；第二，爲什麼工具變量回歸時，R平方會不顯示。 關於第一個問題，首先，內生性檢驗比較的是OLS係數和工具變量回歸係數。在工具變量正確使用的前提下，如果兩係數

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