經典的量化交易算法

作者：徐Jebs             來源：知乎 加權平均價格算法（VMAP）：以每一次交易的成交量爲權重，一段時間內成交價格的加權平均值。該策略即利用歷史成交量數據，將大段時間內的訂單分割，成爲動態發生的較小訂單，目的是用接近成交量加權平均價格成交，從而以均價獲利。該策略理論是以低於VWAP的價格買入或在以高於VMAP的價格賣出，則爲好的交易。 如圖，在低於前一分鐘的vmap時買入，高於前一

>>阅读原文<<