概率論——大數定律及中心極限定理

收斂性 切比雪夫不等式 表述：設隨機變量X的數學期望和方差都存在，則對任意常數 ε>0，有P( | X - E(X) | ≥ ε ) ≤ D(X) / ε² ，或P( | X - E(X) | < ε ) ≥ 1 - D(X) / ε²[1] 。 例子： 大數定律 定義和幾個常用的大數定律 參見：（大數定律具體是個什麼概念？） 大數定律：在試驗不變的條件下，重複試驗多次，隨機事件的頻率近似於它的概

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