馬爾可夫過程與泊松過程

隨機過程 之 馬爾可夫Markov Process與泊松過程Poisson process 概念 隨機過程能夠當作一些隨機變量的集合，以下圖，可把 T 當作時間，隨着時間點t的演變隨機過程也在演變，並且給定不一樣的起點會出現不一樣的演變狀況，在某個具體的時間點 t0 ，演變軌跡在對應點的觀察樣本是隨機的。那麼，給定時間點 t，X(t) 就表示在這個時間點切面可能的隨機變量，因此說隨機變量能夠當作隨

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