正態分佈相關結論

1.若 其中每個X都是服從正態分佈的隨機變量，兩兩之間相互獨立，那麼 2.假設隨機變量X，Y服從正態分佈但並不獨立，則   Z=X+Y~N(μ1,μ2,(σ1)^2,(σ2)^2,ρ)   其中ρ爲XY的相關係數。μ1和(σ1)^2分別爲X1邊緣分佈的數學期望和方差   Z的概率密度爲 3.若已知X服從參數爲μ和σ^2的正態分佈，則Z=(X-μ)/σ服從標準正態分佈 C爲任意常數 4.若X服從標準

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