量化投資學習筆記13——各類指標的繪圖、計算及交易策略

《量化投資:以python爲工具》第五部分筆記
先來畫k線圖，要注意finance模塊已經從matplotlib庫中去除，如今要用mpl_finance庫，單獨安裝。
其中有candlestick_ohlc函數，用來畫k線圖或者叫蠟燭圖。函數接受的日期格式是浮點類型，接受的數據格式是列表型，要進行相應的轉換，詳見github庫裏本章的代碼。

下面嘗試幾個跟指標有關的交易策略。
1.動量交易策略
即股價上漲或下跌的慣性。
計算方法有做差法，即今天的價格減去一段時間間隔之前的價格。
動量m = Pt - Pt-m
計算萬科的5日動量，做圖

動量交易策略:動量大於0，買入，動量小於0，賣出。

計算策略的勝率，畫出直方圖。

勝率大於0.5，但也沒有大太多。
2.RSI指標
用來衡量股票買賣力量的相對強弱。
RSI = 100×(UP/(UP+DOWN))
UP表示週期內股價上漲幅度的平均值， DOWN表示週期內股價下跌幅度的平均值。
RSI取值範圍爲0~100，大於50越多，代表股價上漲力量超過下跌力量越多。
用交通銀行股票作例子，先按上述公式計算RSI值，時間週期取6天。

最下面一個是RSI值。
再計算RSI24的值。
當短時間rsi線穿過長期rsi線，爲黃金交叉，買入信號，反之爲死亡交叉，爲賣出信號。

接着進行具體的策略回測。
策略爲:當RSI6>80或RSI6向下穿過RSI24爲賣出信號。當RSI6<20或RSI向上穿過RSI24爲買入信號。
策略的收益時序圖

策略的勝率計算

58%
再畫圖看一下累積收益率

上面是股票自己的累積收益率，下面是策略的累積收益。能夠看到策略還不如直接買入而後持有呢。
本章代碼: https://github.com/zwdnet/MyQuant/tree/master/13

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