Relationship between the Hessian and Covariance Matrix for Gaussian Random Varia

原文：https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9780470824566.app1 考慮一個高斯隨機變量θ、平均值θ´、協方差矩陣∑θ，的聯合概率分佈爲 目標函數可以定義爲上式的負對數（我們無非就是要找概率最大的點嘛） 它是線性微分方程中各分量的二次函數。通過對 θl 和 θl* 求部分偏導，可以得到在（l，l*）上的Hessian矩陣（只和

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