券商宏觀研究中高頻數據的使用

從若干研報中總結出一些主流研究機構的高頻數據體系。開發

券商宏觀研究中高頻數據的使用

中銀國際

煤炭行業

  • 環渤海動力煤綜合平均價格指數(Q5500K)
  • 冶金煤價格指數:CCI 柳林高硫主焦(含稅)
  • 動力煤價格指數(RMB):CCI 進口5500(含稅):
  • 煤炭庫存:6 大發電集團:合計
  • 車板價:一級冶金焦(A<12.5%,S<0.65%,Mt<8%,M25>92%,CSR>65%,太原產):山西:
  • 坑口價:動力煤(Q4500):鄂爾多斯
  • 產量:火電:累計同比
  • 產量:火電:當月同比
  • 煉焦煤庫存:六港口合計
  • 紐卡斯爾NEWC動力煤現貨價
  • CBCFI:運價:煤炭:秦皇島-廣州(5-6 萬 DWT):月
  • CBCFI:運價:煤炭:黃驊-上海(3-4 萬 DWT)
  • 價格:動力煤(Q6000):陝西:榆林
  • 煤炭庫存:秦皇島港

有色行業

  • 期貨價格
    • 期貨收盤價(活躍合約):鋁:月
    • 期貨收盤價(活躍合約):陰極銅:月
    • 期貨官方價:LME3 個月銅:月
    • 期貨官方價:LME3 個月鋁:月
  • 現貨價格
    • 上海物貿:平均價:銅:月
    • 上海物貿:平均價:鋁:月
    • 現貨結算價:LME 銅:月
    • 現貨結算價:LME 鋁:月
  • 產量指標
    • 產量:原鋁(電解鋁):當月值
    • 產量:鋁合金:當月值
    • 產量:氧化鋁:當月值
  • 產能指標
    • ALD:氧化鋁:總產能
    • ALD:電解鋁:總產能
  • 庫存指標
    • LME 銅:庫存:合計:全球:月
    • LME 鋁:庫存:合計:全球:月
    • 庫存小計:陰極銅:總計:月
    • 庫存小計:鋁:總計:月
  • 進出口指標
    • 淨進口量:原鋁:當月值
    • 淨進口量:氧化鋁:當月值
    • 進口數量:陽極銅:當月值
    • 進口數量:精煉銅:當月值

鋼鐵行業

  • 上游價格
    • 價格同比:鐵精粉:66%:幹基含稅出廠價:唐山:月
    • 價格同比:硅錳:FeMn65Si17:甘肅:月
    • 車板價同比:京唐港:澳大利亞:PB 粉:61.5%:月
    • 到廠價同比(含稅):二級冶金焦(A13.5%,0.7%S):唐山:月
    • 中國鐵礦石價格指數(CIOPI):國產鐵礦石:月同比
    • 中國鐵礦石價格指數(CIOPI):月同比
    • 中國鐵礦石價格指數(CIOPI):進口鐵礦石:月同比
  • 上游產量
    • 產量:鐵礦石原礦量:當月同比
    • 產量:焦炭:當月同比
    • 產量:焦炭:累計同比
  • 上游產能
    • 礦山開工率:鐵精粉:全國:當期值:月
  • 價格
    • 鐵礦石運價:巴西圖巴朗-青島(BCI-C3):月同比
    • 鐵礦石運價:西澳-青島(BCI-C5):月同比
    • Myspic 綜合鋼價指數:月同比
    • MySpic 指數:扁平:月同比
    • MySpic 指數:長材:月同比
    • 國際鋼鐵價格指數:全球:月同比
    • 國際鋼鐵價格指數:扁平材:月同比
    • 國際鋼鐵價格指數:長材:月同比
    • 產量:鋼材:當月同比
  • 產量
    • 產量:粗鋼:當月同比
    • 產量:生鐵:當月同比
  • 產能
    • 高爐開工率:全國:月
  • 庫存
    • 庫存:螺紋鋼:月同比
    • 庫存:線材:月同比
    • 庫存:熱卷(板):月同比
    • 庫存:中板:月同比
    • 庫存:冷軋:月同比
  • 進出口
    • 淨出口數量:粗鋼:當月同比

化工行業

  • 純鹼
    • 產量:碳酸鈉(純鹼):當月同比
    • 產量:碳酸鈉(純鹼):累計同比
    • 市場價(中間價):輕質純鹼:全國:月同比
    • 市場價(中間價):重質純鹼:全國:月同比
    • 產量:平板玻璃:當月同比
  • PVC
    • 產量:聚氯乙烯樹脂(PVC 樹脂):當月同比
    • 產量:聚氯乙烯樹脂(PVC 樹脂):累計同比
    • 市場價(中間價):聚氯乙烯 PVC(乙烯法):全國:月同比
    • 市場價(中間價):聚氯乙烯 PVC(電石法):全國:月同比
    • 進口平均單價:PVC 粉(聚氯乙烯樹脂粉):當月值同比
  • 燒鹼
    • 產量:氫氧化鈉(燒鹼):當月同比
    • 產量:氫氧化鈉(燒鹼):累計同比
    • 市場價(中間價):燒鹼(32% 離子膜):全國:月同比
    • 產量:氧化鋁:當月同比
    • 產量:氧化鋁:累計同比
  • PTA
    • 現貨價:PTA:國內:月同比
    • 定貨量:BOCE PTA:月同比
    • 成交量:BOCE PTA:月
  • 滌綸
    • 產量:滌綸長絲:當月值同比
    • 產量:滌綸纖維:當月同比
    • CCFEI 價格指數:滌綸短纖:月同比
    • CCFEI 價格指數:滌綸 POY:月同比
    • CCFEI 價格指數:滌綸 DTY:月同比

建材行業

  • 產量:水泥:當月同比
  • 水泥價格指數:全國:月同比
  • 水泥:庫存比年初增加
  • 產量:水泥專用設備:當月同比
  • 出口數量:水泥:當月值同比
  • 進口數量:水泥:當月值同比
  • 產量:平板玻璃:當月同比
  • 中國玻璃綜合指數:月同比
  • 中國玻璃市場信心指數:月同比
  • 浮法玻璃:產量:當月值同比
  • 浮法玻璃:銷量:當月值同比
  • 出口數量:平板玻璃:累計同比
  • 浮法玻璃:生產線開工率:月同比
  • 浮法玻璃:產能利用率:月同比

房地產

  • 商品房銷售面積:累計同比
  • 商品房銷售額:累計同比
  • 房屋新開工面積:累計同比
  • 房屋施工面積:累計同比
  • 房屋竣工面積:累計同比
  • 房地產開發投資完成額:累計同比
  • 十大城市:商品房成交套數:當月同比
  • 十大城市:商品房成交面積:當月同比
  • 30 大中城市:商品房成交套數:當月同比
  • 30 大中城市:商品房成交面積:當月同比
  • 40 大中城市:房地產開發投資完成額:累計同比
  • 40 大中城市:商品房銷售面積:累計同比
  • 40 大中城市:商品房銷售額:累計同比
  • 40 大中城市:房屋施工面積:累計同比
  • 40 大中城市:房屋新開工面積:累計同比
  • 40 大中城市:房屋竣工面積:累計同比
  • 40 大中城市:土地購置面積:累計同比
  • 40 大中城市:土地成交價款:累計同比
  • 100 大中城市:供應土地數量:當月同比
  • 100 大中城市:成交土地數量:當月同比
  • 房地產開發資金來源:合計:累計同比
  • 房地產開發資金來源:國內貸款:累計同比
  • 40 大中城市:土地成交價款:累計同比
  • 100 大中城市:成交土地總價:當月同比
  • 100 大中城市:成交土地樓面均價:當月同比
  • 十大城市:商品房可售套數:當月同比
  • 十大城市:商品房可售面積:當月同比
  • 產量:鋼筋:當月同比
  • 產量:鋼筋:累計同比
  • 產量:水泥:當月同比
  • 產量:水泥:累計同比
  • 產量:平板玻璃:當月同比
  • 產量:平板玻璃:累計同比
  • 產量:挖掘機:當月同比
  • 產量:挖掘機:累計同比
  • 產量:轎車:當月同比
  • 產量:轎車:累計同比
  • 產量:彩電:當月同比
  • 產量:彩電:累計同比
  • 產量:家用電冰箱:當月同比
  • 產量:家用電冰箱:累計同比

消費行業

  • 產量:彩電:累計同比
  • 產量:空調:累計同比
  • 產量:家用電冰箱:累計同比
  • 產量:家用洗衣機:累計同比
  • 產量:冷櫃:累計同比
  • 銷售額:建材家居賣場:累計同比
  • 傢俱製造業:主營業務收入:累計同比
  • 傢俱製造業:利潤總額:累計同比
  • 產量:汽車:累計同比
  • 產量:轎車:累計同比
  • 汽車價格指數:累計同比
  • 庫存:家用空調:當月同比
  • 庫存:冰箱:當月同比
  • 庫存:洗衣機:當月同比
  • 庫存:冰櫃:當月同比
  • 傢俱製造業:存貨:同比
  • 傢俱製造業:產成品存貨:同比

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國盛證券

注:每日更新的指標,選取當月最後一日更新的數據做爲月末數據,選取當週週五數據做爲周度數據。產品

  • 房地產
    • 30 大中城市商品房成交面積(周度,萬平方米)
    • 一線城市商品房成交面積(周度,萬平方米)
    • 二線城市商品房成交面積(周度,萬平方米)
    • 三線城市商品房成交面積(周度,萬平方米)
    • 土地溢價率(%)
  • 鋼鐵
    • 高爐開工率(%)
    • 螺紋鋼價格(元/噸)
    • 熱軋板卷價格(元/噸)
  • 水泥
    • 水泥全國均價(元/噸)
  • 玻璃
    • 浮法玻璃均價(元/重量箱)
  • 煤炭
    • 環渤海動力煤價格(元/噸)
    • 煉焦煤均價(元/噸)
    • 6 大發電集團日均耗煤量(萬噸)
  • 原油
    • 布倫特原油(美圓/桶)
    • WTI 原油(美圓/桶)
  • 物價
    • 豬肉平均批發價(元/公斤)
    • 28 種重點監測蔬菜平均批發價(元/公斤)

相關研報

  1. 行業高頻數據跟蹤(周度)

國信證券

僅針對工業增長值的分析。it

高頻數據 數據頻率(最晚公佈時間)
6 大發電集團耗煤量 日頻
全國高爐開工率 周頻
城市商品房成交面積 日頻
大秦鐵路貨運量 月頻(10日)
汽車產量 月頻(12日)
挖掘機銷量 月頻(12日)

相關研報

  1. 從高頻數據到工業增長值,如何作到「見微知著」

浙商證券

  • 下游
    • 30 大中城市成交面積(同比%)
    • 30 大中城市成交面積(環比%)
    • 100 大中城市住宅土地溢價率% (均值)
    • 100 大中城市住宅土地溢價率%(同比%)
    • 100 大中城市住宅土地溢價率%(環比%)
    • 100 大中城市土地供應面積(同比%)
    • 100 大中城市土地供應面積(環比%)
    • 乘用車零售銷量(狹義,輛)
    • 乘用車零售銷量(同比%)
    • 乘用車零售銷量(環比%)
    • 新能源汽車銷量(輛)
    • 新能源汽車銷量(同比%)
    • 新能源汽車銷量(環比%)
    • 中國出口集裝箱運價指數
    • 中國出口集裝箱運價指數(同比%)
    • 中國出口集裝箱運價指數(環比%)
    • 電影觀影人次(同比%)
    • 電影觀影人次(環比%)
  • 中游
    • 螺紋鋼價格(螺紋鋼:HRB400 20mm)(元/噸)
    • 螺紋鋼價格(螺紋鋼:HRB400 20mm)(同比%)
    • 螺紋鋼價格(螺紋鋼:HRB400 20mm)(環比%)
    • 螺紋鋼社會庫存(同比%)
    • 螺紋鋼社會庫存(環比%)
    • 全國高爐開工率%
    • 全國水泥價格指數
    • 全國水泥價格指數(同比%)
    • 全國水泥價格指數(環比%)
    • 當月發電耗煤量(噸)
    • 當月發電耗煤量(同比%)
    • 當月發電耗煤量(環比%)
  • 上游
    • 鐵礦石價格(61.5%PB 粉礦)(元/溼噸)
    • 鐵礦石價格(61.5%PB 粉礦)(同比%)
    • 鐵礦石價格(61.5%PB 粉礦)(環比%)
    • 環渤海動力煤價格(元/噸)
    • 環渤海動力煤價格(同比%)
    • 環渤海動力煤價格(環比%)
    • WTI 原油價格(美圓/桶)
    • WTI 原油價格(同比%)
    • WTI 原油價格(環比%)
    • LME3 個月銅價(美圓/噸)
    • LME3 個月銅價(同比%)
    • LME3 個月銅價(環比%)
    • 22 省市豬肉平均價格(元/千克)
    • 22 省市豬肉平均價格(同比%)
    • 22 省市豬肉平均價格(環比%)
    • 28 種重點監測蔬菜平均批發價(元/千克)
    • 28 種重點監測蔬菜平均批發價(同比%)
    • 28 種重點監測蔬菜平均批發價(環比%)
    • 7 種重點監測水果平均批發價(元/千克)
    • 7 種重點監測水果平均批發價(同比%)
    • 7 種重點監測水果平均批發價(環比%)

相關研報

  1. 國內經濟高頻數據跟蹤

中信建投

CPI 食品同比預測

預測方法的基本思路是「高頻數據 → 食品分項環比 → CPI 食品環比 → CPI 食品同比」。table

  • 首先,選取合適的高頻數據,計算八個食品細分項的月度環比。
  • 其次,肯定八個細分項的權重,採用居民消費支出結構做爲權重,根據 CPI 細分項目數據的回溯檢驗結果顯示,這一權重的選擇方法是較爲合適的。
  • 再次,根據八個食品分項的環比變更幅度與權重,加權獲得月度食品環比。
  • 最後,根據上述食品環比與統計局公佈 CPI 食品環比歷史數據,獲得 CPI 食品同比。

PPI 預測

PPI 的預測思路,步驟包括:class

  1. 利用相關行業價格高頻數據,計算八個重點行業的月度環比變更幅度;
  2. 根據行業權重加總獲得八個重點行業 PPI 環比增速;
  3. 估測工業 PPI 環比;
  4. 根據歷史 PPI 環比數據,計算獲得工業 PPI 同比。

相關研報

  1. 利用高頻數據預測 CPI 食品價格變更
  2. 利用高頻數據預測 PPI 增速
  3. 重構月度 CPI 增速預測方法

天風證券

  • 新開工
    • PO42.5 散裝水泥均價
    • 價格:螺紋鋼:HRB400 20mm:全國
    • 價格:熱軋板卷:3.0mm:上海
    • 產量:挖掘機:當月同比
    • 銷量:挖掘機:主要企業:當月同比
    • 銷量:商用車:貨車:重型:當月同比
    • 產量:商用車:貨車:重型:當月同比
  • 克強指數
    • 用電量:工業:當月同比
    • 鐵路貨運量:當月同比
    • 中長期貸款餘額:同比(右)
  • 工業生產與製造業景氣
    • 日均耗煤量:6 大發電集團:合計
    • 重點電廠供煤總量:直供總計:本日當月日均
    • 重點電廠煤耗總量:直供總計:本日當月日均
    • 6 大發電集團耗煤量:當月同比
    • 重點電廠煤炭耗煤量:直供同比
  • 全球大宗商品與國際航運指數
    • CRB 現貨指數:工業原料
    • CRB 現貨指數:綜合
    • RJ/CRB 商品價格指數(右)
    • 波羅的海乾散貨指數(BDI)
    • 巴拿馬型運費指數(BPI)
    • 好望角型運費指數(BCI)
  • 機牀
    • 進口數量:數控機牀:累計同比
    • 進口數量:金屬加工機牀:累計同比
    • 產量:金屬切削機牀:當月同比
    • 產量:金屬成形機牀:當月同比
  • 半導體 BB 值
    • 北美半導體設備製造商-BB 值

相關研報

  1. 中微觀高頻數據透露了什麼

中信證券

經濟增加

  • 重點鋼企日均粗鋼產量(同比)
  • 電廠日均耗煤量(同比)

物價

  • 農產品
    • 22個省市:平均價:豬肉(環比)
    • 農產品批發價格200指數(環比)
    • 菜籃子產品批發價格200指數(環比)
    • 食用農產品價格指數(環比)
    • 食用農產品價格指數:禽類(環比)
    • 食用農產品價格指數:蛋類(環比)
    • 食用農產品價格指數:蔬菜類(環比)
    • 食用農產品價格指數:水產品類(環比)
  • 生產資料
    • 生產資料價格指數(環比)
    • 生產資料價格指數:環比:能源產品(環比)
    • 生產資料價格指數:環比:黑色金屬(環比)
    • 生產資料價格指數:環比:有色金屬(環比)
    • 生產資料價格指數:環比:化工產品(環比)
    • 生產資料價格指數:環比:橡膠產品(環比)
    • 生產資料價格指數:環比:農資產品(環比)
  • 大宗商品
    • 中國大宗商品價格指數:總指數(環比)
    • 南華綜合指數(環比)
    • 南華工業品指數(環比)
    • 南華農產品指數(環比)
    • 南華金屬指數(環比)
    • 南華能化指數(環比)
    • 南華貴金屬指數(環比)
    • CRB現貨指數:綜合(環比)
    • CRB現貨指數:食品(環比)
    • CRB現貨指數:油脂(環比)
    • CRB現貨指數:家畜(環比)
    • CRB現貨指數:金屬(環比)
    • CRB現貨指數:工業原料(環比)
    • CRB現貨指數:紡織品(環比)

上游

  • 煤炭
    • 綜合平均價格指數:環渤海動力煤(Q5500K)(環比)
    • 南華焦煤價格指數(環比)
    • 煉焦煤庫存:六港口合計(同比)(同比)
    • 煤炭庫存:6大發電集團:合計(同比)
    • Myipic礦價綜合指數(環比)
    • 國內鐵礦石港口庫存量(同比)
  • 石油
    • 期貨結算價(活躍合約):IPE布油(環比)
    • 期貨結算價(活躍合約):NYMEX迷你輕質原油(環比)
    • IPE布油-NYMEX迷你輕質原油月平均價格差(單位:美圓/桶)
  • 有色金屬
    • 期貨結算價(活躍合約):陰極銅(環比)
    • 期貨結算價(活躍合約):鋅(環比)
    • 期貨結算價(活躍合約):錫(環比)
    • 期貨結算價(活躍合約):鉛(環比)
    • 期貨結算價(活躍合約):鎳(環比)
    • 期貨結算價(活躍合約):鋁(環比)
    • 期貨結算價(活躍合約):黃金(環比)
    • 期貨結算價(活躍合約):白銀(環比)

中游

  • 鋼鐵
    • 重點鋼企日均粗鋼產量(同比)
    • 高爐開工率(%)(末日值)
    • Myspic綜合鋼價指數(環比)
    • MySpic指數:螺紋(環比)
    • 庫存:主要鋼材品種(同比)
    • 庫存:螺紋鋼(含上海所有倉庫)(同比)
  • 電力
    • 電廠日均耗煤量(同比)
  • 建材
    • 水泥價格指數:全國(環比)
    • 中國玻璃價格指數(環比)
    • 中國木材指數CTI:總指數(環比)
  • 化工
    • 中國盛澤化纖價格指數(環比)
    • 期貨結算價(活躍合約):線型低密度乙烯(LLDPE)(環比)
    • 期貨結算價(活躍合約):PVC(環比)
    • 期貨結算價(活躍合約):燃料油(環比)
    • 期貨結算價(活躍合約):自然橡膠(環比)
    • 期貨結算價(活躍合約):精對苯二甲酸(PTA)(環比)
    • 期貨結算價(活躍合約):甲醇(環比)
    • 期貨結算價(活躍合約):瀝青(環比)
    • 期貨結算價(活躍合約):聚丙烯(環比)
  • 農林牧漁
    • 期貨收盤價(活躍合約):黃大豆1號(環比)
    • 期貨收盤價(活躍合約):黃大豆2號(環比)
    • 期貨收盤價(活躍合約):豆粕(環比)
    • 期貨收盤價(活躍合約):黃玉米(環比)
    • 期貨收盤價(活躍合約):棕櫚油(環比)
    • 期貨收盤價(活躍合約):雞蛋(環比)
    • 期貨收盤價(活躍合約):優質強勁小麥(環比)
    • 期貨收盤價(活躍合約):棉花(環比)
    • 期貨收盤價(活躍合約):白砂糖(環比)
    • 期貨收盤價(活躍合約):菜籽油(環比)
    • 期貨收盤價(活躍合約):菜籽粕(環比)
    • 期貨收盤價(活躍合約):豆油(環比)

下游

  • 房地產
    • 30大中城市:商品房成交面積(同比)
    • 30大中城市:商品房成交面積:一線城市(同比)
    • 30大中城市:商品房成交面積:二線城市(同比)
    • 30大中城市:商品房成交面積:三線城市(同比)
    • 100大中城市:成交土地佔地面積:當週值(同比)
    • 100大中城市:成交土地佔地面積:一線城市:當週值(同比)
    • 100大中城市:成交土地佔地面積:二線城市:當週值(同比)
    • 100大中城市:成交土地佔地面積:三線城市:當週值(同比)
    • 100大中城市:成交土地溢價率:當週值(平均值)
    • 100大中城市:成交土地溢價率:一線城市:當週值(平均值)
    • 100大中城市:成交土地溢價率:二線城市:當週值(平均值)
    • 100大中城市:成交土地溢價率:三線城市:當週值(平均值)
  • 紡織
    • 柯橋紡織:價格指數:總類(環比)
    • 柯橋紡織:價格指數:原料類(環比)
    • 柯橋紡織:價格指數:坯布類(環比)
    • 柯橋紡織:價格指數:服裝面料類(環比)
    • 柯橋紡織:價格指數:家紡類(環比)
    • 柯橋紡織:價格指數:服飾輔料類(環比)
  • 小商品
    • 義烏中國小商品指數:總價格指數(環比)
  • 汽車
    • 汽車輪胎:半鋼胎:開工率(末日值)
    • 乘聯會廠家周度零售數量(同比)
    • 乘聯會廠家周度批發數量(同比)
  • 電子產品
    • 中關村電子產品價格指數(環比)
  • IT
    • IT市場指數:銷量指數(同比)
    • IT市場指數:價格指數(環比)
  • 電影
    • 電影觀影人次(同比)
    • 電影放映場次(同比)
    • 電影票房收入(同比)
  • 紙張製造
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