R語言做複雜金融產品的幾何布朗運動的模擬

幾何布朗運動（GBM）是模擬大多數依賴某種形式的路徑依賴的金融工具的標準主力。雖然GBM基於有根據的理論，但人們永遠不應忘記它的最初目的 - 粒子運動的建模遵循嚴格的正態分佈脈衝。基本公式由下式給出： 標準維納過程代表創新。在對氣體進行建模時效果很好，在財務建模方面存在一些嚴重的缺陷。問題是維納過程有兩個非常嚴格的條件： a）創新通常是分佈式的，平均零和方差爲t b）創新是獨立的 現在，至少有一些

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