基於CCI週期性區間交易策略

1前言

只要精通一種有效的交易方法，你就能夠在投機市場裏生存了。該交易方法最好是機械的，避免讓你在交易過程當中去思考或猜想，你要作的只是等待入市信號，進場後就等待出場信號，根本不用去思考，這樣能夠把情緒因素減小到很低。

本文發佈一個基於 CCI 的交易系統，該系統普遍運用於期貨、外匯和股票交易，固然也包括數字貨幣。

2瞭解CCI

CCI 自己是動量指標的一種，這類指標的工做原理大體相同，即觀察快線和慢線的變化。以MACD爲例子，它就是經過來觀測快速移動平均線與慢速移動平均線的來判斷行情變化。CCI指標中，快線反映價格自己變化，慢線反映移動平均線，在CCI中咱們所看到的是實際測量的價格與移動平均價格的誤差，正常的幅度是在-250到250之間。下面的圖表能夠說明這個狀況：

如上圖，14週期EMA線，用藍色表示，14週期的CCI線，蠟燭圖下面的部分。當價格加速突破EMA線，同時CCI也突破了零線。等價格鞏固後EMA也同步追近，CCI也開始向零線回落。其後價格再度上楊，若是本次的幅度並不像前次那麼大，CCI也沒到達前面的高度。在這種狀況下價格創新高，可是CCI卻沒有跟進，這種分化其實預示着上升動量在減弱，上漲可能就要結束了。

3策略優點

優點一：參數少，敏感低

核心參數只有3個，可優化空間很小，避免過分優化。且參數敏感度極低。

優點二：勝率高，可用於加倉模型

除了固定倉位外，還能夠擴展爲加倉版本，效果更佳。

優點三：高普適性

適應商品期貨市場大多數品種。

4測試環境

(1)、測試品種：螺紋鋼、橡膠、棉花、PTA、鐵礦石、聚丙烯、棕櫚油、塑料、焦炭、焦煤。

(2)、測試時間：2010年至今。

(3)、測試費用：手續費0元，開平倉各2跳滑點。

(4)、資金配比：每一個品種各10萬，固定1手（採用非複利方式）。

(5)、測試說明：K線走完發單。無任何將來函數、偷價、過分優化、跨週期調用、分段優化等行爲。

5績效展現

6策略核心源碼展現

源碼領取：發明者量化