獨立正交不相關定義關係

一、「獨立」、「不相關」和「正交」的定義 假設X爲一個隨機過程，則在t1和t2時刻的隨機變量的相關定義如下（兩個隨機過程一樣）： （1）定義Rx（t1，t2）=E{X（t1）X（t2）}爲相關函數，若R=0，稱正交（注意，相關函數爲0，不是不相關，而是正交）。正交不僅僅描述確定函數之間的關係，也用以描述隨機過程。兩個隨機過程X(t) Y(t)正交，即E[X(t)Y(t)]=0, 若E[X(t)Y(

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