numpy股票相關性分析與協方差

基礎知識-協方差 協方差其意義： 度量各個維度偏離其均值的程度。協方差的值如果爲正值，則說明兩者是正相關的(從協方差可以引出「相關係數」的定義)，結果爲負值就說明負相關的，如果爲0，也是就是統計上說的「相互獨立」。 如果正相關，這個計算公式，每個樣本對（Xi, Yi）,　每個求和項大部分都是正數，即兩個同方向偏離各自均值，而不同時偏離的也有，但是少，這樣當樣本多時，總和結果爲正。下面這個圖就很直觀

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