深度學習應用於股票預測 | Deep learning for event-driven stock prediction

本文基於論文 Deep learning for event-driven stock prediction 該論文旨在結合短期、中期和長期新聞事件來共同預測股票價格波動。 文章要點 利用OpenIE(open information extraction)從新聞文本中抓取事件結構表徵（執行器、動作、對象、時間），然後利用神經張量網絡或成倍地結合事件參數來學習事件的語義結合性。 （ o 1 o_1

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