rqalpha學習-2

conf = default_config()
deep_update(user_config(), conf)
deep_update(project_config(), conf)

三種不一樣級別的配置，第一個是默認配置，第二個是用戶級配置，第三個是工程級配置（這種方法看起來和php的配置邏輯類似）

第四個是命令行若存在config_path選項，則使用config_path提供的配置

get_trading_calendar, 搞清楚這兒怎樣獲得的交易日：經過讀取文件：trading_dates.bcolz獲取到：

經過：

self._dates = pd.Index(pd.Timestamp(str(d)) for d in bcolz.open(f, 'r'))，

其中：f = 'C:\\Users\\lu/.rqalpha\\bundle\\trading_dates.bcolz'

獲取到的數據是已經去除了週六和週日，國家公佈的法定節假日的日期集合

取得的數據相似以下：

 

DividendStore：看起來是除權信息

InstrumentStore看起來是股票信息，形如：

經過：

user_strategy = Strategy(env.event_bus, scope, ucontext, should_run_init)
env.user_strategy = user_strategy

user_strategy.init()

將代碼讀入並運行

 

executor.py是一個執行器

 

executor.run():

 

這兒經過simulation_event_source.events():

 

 

在simulation_event_source.py中：

yield Event(EVENT.BEFORE_TRADING, calendar_dt=dt_before_trading, trading_dt=dt_before_trading)這兒連續幾個yield須要深度理解，明顯尚未理解好