多元正態分佈的性質和定理

多元高斯分佈 向量隨機變量 X=[X1...Xn]T X = [ X 1 . . . X n ] T 服從多元高斯分佈，均值爲 μ∈Rn μ ∈ R n (這裏 μ μ 是一個n維向量)，協方差矩陣爲 Σ∈S++n Σ ∈ S + + n ，( S++n S + + n 是對稱的正定矩陣)，機率密度函數： web p(x;μ,Σ)=1(2π)n2|Σ|12exp(−12(x−μ)TΣ−1(x−μ)

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