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重要發現：：1. 使用分類模型的前提假設：每一個樣本相互獨立。而大盤漲跌每個交易日並非相互獨立，而是沿着時間軸關聯的，或許使用迴歸，將樣本分紅時間段，更合理。時間 2. 一樣個股之間也並非相互獨立的樣本存在，有行業關聯，上下游關聯等等。行業 起始時間：500：201811，201812（22000），20190103（8000）模型 50：20190103（22600）

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