馬爾可夫鏈

背景 馬爾可夫性 定義 設 {X(t),t∈T} 是一個隨機過程，如果 {X(t),t∈T} 在 t0 時刻所處的狀態已知，它在時刻 t>t0 所處的狀態的條件分佈與其在 t0 之前所處的狀態無關。 通俗地說，就是在知道過程現在的條件下，其將來的條件分佈不依賴於過去，則稱 隨機過程 {X(t),t∈T} 具有馬爾可夫（Markov）性 馬爾可夫過程 {X(t),t∈T} 是一個隨機過程，若其滿足馬

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