機率論第5記：隨機變量的獨立性

設X，Y是兩個隨機變量，若對於任意實數a，b（a<b），c，d（c<d），事件{a<X≤b}和{c<Y≤d}相互獨立，即P{a<X≤b，c<Y≤d}=P{a<X≤b}P{c<Y≤d}，則稱隨機變量X，Y相互獨立. 離散型隨機變量X，Y相互獨立的充分必要條件是對於（X，Y）全部可能取的數偶（xi，yj），有P{X=xi，Y=yj}=P{X=xi}P{Y=yj}； 連續型隨機變量X，Y相互獨立的充分必

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