【量化投資】基金擇時策略淺析（4） ——參數優化和模型穩定性

參數優化 回顧一下之前我們列舉的自下而上擇時方法的實例：1）首先計算目標集合S中每隻成分股近K=30日的收盤價極大值和極小值，2）然後統計昨日收盤價等於極大值的股票數量M1和昨日收盤價等於極小值的股票數量M2，3）計算指標F=(M1-M2)/size(S)用來表示股票集合S的市場熱度，4）設定閾值T=50%，如果F>T則市場狀態爲牛市，反之爲熊市。 在這個策略框架下，可調整的參數有兩個：個股的近期

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