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python實現資產配置(1)----Markowitz 投資組合模型
時間 2021-01-03
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#1. 問題描述 現假設有A, B, C, D, E五隻股票的收益率數據((第二日收盤價-第一日收盤價)/第一日收盤價)), 如果投資人的目標是達到20%的年收益率,那麼該如何進行資產配置,才能使得投資的風險最低? 更一般的問題,假設現有x1,x2,…,xn, n支風險資產,且收益率已知,如果投資人的預期收益爲goalRet,那麼該如何進行資產配置,才能使得投資的風險最低? #2. Markowi
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