ARIMA-GARCH模型對央行匯率的實證研究(R)

GARCH模型: GARCH模型要求時間序列的殘差爲零均值、異方差的純隨機序列,但是有時不能充分提取序列的相關信息,即不是純隨機性序列;另外,原序列可能是非平穩序列。對於這種情況,需要將原始序列變爲平穩序列,對擬合自迴歸模型,即構造ARIMA模型,再考察殘差序列的方差齊性,如果是異方差殘差序列,最後構造GARCH模型,這便是ARIMA-GARCH模型。 時序圖: 樣本數據有明顯的趨勢特徵,對數據分
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