ARIMA-GARCH模型對央行匯率的實證研究（R）

GARCH模型： GARCH模型要求時間序列的殘差爲零均值、異方差的純隨機序列，但是有時不能充分提取序列的相關信息，即不是純隨機性序列；另外，原序列可能是非平穩序列。對於這種情況，需要將原始序列變爲平穩序列，對擬合自迴歸模型，即構造ARIMA模型，再考察殘差序列的方差齊性，如果是異方差殘差序列，最後構造GARCH模型，這便是ARIMA-GARCH模型。 時序圖： 樣本數據有明顯的趨勢特徵，對數據分

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