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Stata系列-什麼是BP檢驗、懷特檢驗?(異方差)
時間 2019-12-05
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依舊先補充些背景知識:函數 異方差 計量經濟學中的「異方差」通常指的是「條件異方差」。在存在異方差的狀況下: OLS估計量依然是無偏、一致且漸進正態 OLS估計量方差變化,使用普通標準誤的t檢驗、F檢驗失效 高斯-馬爾科夫定理不在成立,OLS再也不是BLUE,加權最小二乘法纔是BLUE 相關連接 第六回 OLS的小樣本性質 第七回 t統計量 第十二回 F檢驗3d 加權最小二乘法 對不一樣數據所包含
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