R語言分析股票指數的GARCH效應
R語言分析股票指數的GARCH效應 1、實驗說明 1.1 實驗內容 GARCH模型是對金融數據波動性進行描述的方法，爲大量的金融序列提供了有效的分析方法，它是迄今爲至最經常使用的、最便捷的異方差序列擬合模型。本次實驗運用R語言利用上海證券綜合指數進行GARCH模型的分析，包括計算股票指數的收益率，實現收益率的可視化 ，計算一些基本統計量，繪製股指收益率的ACF和PACF圖，檢驗收益率序列的ARCH
相關文章
- 1. R語言--股票數據分析
- 2. 使用R語言對S＆P500股票指數進行ARIMA + GARCH交易策略
- 3. R語言繪製股票K線圖
- 4. [R語言] quantmod 包獲取國內的股票數據
- 5. R語言IBM股票月對數收益率的Egarch模型
- 6. R語言數據分析
- 7. 股票分析
- 8. 股票數據分析
- 9. python-股票分析
- 10. 股票分析、股票推薦、股票監控提醒、股票策略、股票軟件、股票盈利方法
- 更多相關文章...
- • R 語言教程 - R 語言教程
- • R 語言基礎 - R 語言教程
- • 算法總結-股票買賣
- • TiDB 在摩拜單車在線數據業務的應用和實踐
相關標籤/搜索
每日一句
-
每一个你不满意的现在，都有一个你没有努力的曾经。
最新文章
- 1. No provider available from registry 127.0.0.1:2181 for service com.ddbuy.ser 解決方法
- 2. Qt5.7以上調用虛擬鍵盤(支持中文)，以及源碼修改(可拖動，水平縮放)
- 3. 軟件測試面試- 購物車功能測試用例設計
- 4. ElasticSearch（概念篇）：你知道的, 爲了搜索…
- 5. redux理解
- 6. gitee創建第一個項目
- 7. 支持向量機之硬間隔（一步步推導，通俗易懂）
- 8. Mysql 異步複製延遲的原因及解決方案
- 9. 如何在運行SEPM配置嚮導時將不可認的複雜數據庫密碼改爲簡單密碼
- 10. windows系統下tftp服務器使用
歡迎關注本站公眾號,獲取更多信息
相關文章