R語言分析股票指數的GARCH效應

R語言分析股票指數的GARCH效應 1、實驗說明 1.1 實驗內容 GARCH模型是對金融數據波動性進行描述的方法，爲大量的金融序列提供了有效的分析方法，它是迄今爲至最經常使用的、最便捷的異方差序列擬合模型。本次實驗運用R語言利用上海證券綜合指數進行GARCH模型的分析，包括計算股票指數的收益率，實現收益率的可視化 ，計算一些基本統計量，繪製股指收益率的ACF和PACF圖，檢驗收益率序列的ARCH

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