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自相關係數 ACF與偏自相關係數PACF,拖尾和截尾
時間 2020-12-31
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1、ACF y(t,s)=E(Xt-µt)(Xs-µs) 定義ρ(t,s)爲時間序列的自相關係數,爲ACF ρ(t,s)=y(t,s)/sqrt(DXt * DXs) E爲期望,D爲方差 2、PACF 自相關係數ρ(t,s)並不是只有兩個點t和s的數據決定的。而是還包含了t-1 ~ s+1時間段值的影響。而PACF是嚴格這兩個變量之間的相關性。 3、拖尾與截尾 拖尾是指序列以指數率單調遞減
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