[公式推導]用最簡潔的方法證明多元正態分佈的條件分佈

在證明高斯-馬爾科夫隨機過程的性質的過程中，遇到了多元正態分佈的條件分佈的證明，百度發現條件分佈的很多證明方法寫的極其麻煩，所以自己寫了一個。 實際上多元隨機變量的公式證明一般用矩陣的方法處理，這裏就是採用這種方法，處理的結果非常好，證明過程很簡潔，給大家推薦。 推導的過程中，公式有可能有輸錯，讀者有問題的地方可以留言指出。 引理1 引理2 正式證明 結論 這個公式也可以在《隨機數字信號處理》-王

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