哪種趨勢指標是你的朋友

文獻來源: Ari Levine and Lasse Heje Pedersen. Which Trendis Your Friend?   AQR-2016 推薦原因：CTA主要依靠趨勢進行交易，投資者通常依賴經驗或者統計性的濾波器來過濾行情並識別趨勢。價格趨勢的兩個重要統計指標是時間序列動量和移動平均交叉。我們從經驗和理論上展示了這些趨勢指標緊密相連。事實上，這兩類指標的內在涵義非常接近，並能

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