理解皮爾遜相關係數（Pearson Correlation Coefficient）

要理解Pearson相關係數，首先要理解協方差（Covariance），協方差是一個反映兩個隨機變量相關程度的指標，如果一個變量跟隨着另一個變量同時變大或者變小，那麼這兩個變量的協方差就是正值，反之相反，公式如下： cov(x,y)=∑ni=1(xi−xμ)(yi−yμ)n−1 c o v ( x , y ) = ∑ i = 1 n ( x i − x μ ) ( y i − y μ ) n −

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