評分卡

我的信貸產品的信用評分

商業銀行三大風險流動性風險、市場風險（利率、信用）和操做風險，其餘（欺詐風險）

信用風險：在合約到期日不徹底履約

信用風險重要參數：PD（違約機率）、LGD（違約條件下的損失率）、EAD（違約風險下的敞口暴露）、RWA（風險權重資產）、EL（指望損失）

什麼是評分卡模型

以分數形式來衡量風險概率的一種手段。

是對將來一段時間內違約/逾期/失聯機率的預測。（每一個評分卡對應的都有對應的人羣）

一般分數越高越安全。

申請評分卡（資信情況）、行爲評分卡（消費帳戶歷史上表現，一般進行行爲評分卡的產品期限至少會是半年以上還款的才能看到歷史表現，好比房貸、車貸、信用卡有循環貸款的模式比較適用）、催收評分卡（違約機率評分卡（輕度逾期到違約）、損失回收評分、催收響應類評分卡）

評分卡經常使用模型

邏輯迴歸：簡單、穩定、可解釋、易於監測和部署 缺點準確率不高

決策樹：對數據質量要求低（數值型非數值、缺失容忍、共現容忍）、易解釋 缺點準確率不高

組合模型：準確率高、不易過擬合  缺點不易解釋、計算量大

壞樣本定義

M3 &M3+ 、債務重組、我的破產、銀行主動關戶或註銷

時間窗口

觀察期與表現期（行爲評分卡）

表現期：蒐集是否觸發壞樣本定義的時間窗口，與前面M1\M0什麼的不要緊，一般6個月~1年，但也不能定的過長，由於你的貸款產品的還款週期是固定的，若是表現期定的過長，那觀察期的數據就會變少。太短模型會不穩定。

觀察期：蒐集特徵的時間窗口，一般3年之內； 帶有時間切片的變量（若是你的特徵有可能是長期特徵，而你的新客戶又沒有使用很長時間的信貸產品，那不太適合放在這個評分卡里面）

 

行爲評分卡

y：貸款產品用戶在放貸後、產品期限結束以前的某段時間（表現期）內違約或逾期風險

適用產品：分期付款的產品房貸、車貸、裝修貸；循環授信產品信用卡或純信用類現金貸

經常使用特徵

時間切片特徵，例如