stata出現「no observations」的問題如何解決？

在stata中進行迴歸、時間序列分析、面板數據分析時，經常會出現「no observations」的問題，以下所示：

這是2009年1月-2017年12月的美國國債利率的相關時間序列的excel格式數據。

咱們經過stata中的file——import——Excel spreadsheet菜單操做導入excel文件時，並將第一行做爲變量命名後，就將excel文件導入到stata裏

此時，咱們對TB1YR進行單位根檢驗（首先須要tsset DATE定義時間變量），會出現「no observations」的問題

這個問題經過查詢相關網站及其資料，能夠發現「no observations」的問題並不徹底是TB1YR這個變量出現缺失值或者變量數值爲字符型的緣由，主要緣由來自於DATE這個日期變量雖然在這裏爲整數數值型（int）或者數值型（float）變量，可是它的數據格式：1/1/2009，並不符合傳統的stata關於時間、日期的數據格式。

在網上許多人針對該問題，提出了destring DATE, replace的辦法，將DATE轉換爲「數值型變量」的方法，可是這個方法並不奏效：

DATE already numeric; no replace代表DATE已是numeric型無需轉換。

網上還有不少人採用了不少方法，可是也不有效，那針對這種問題該怎麼辦呢？

筆者認爲，既然問題出在DATE上，且經過各類手段沒法改變DATE的屬性的狀況下，不妨從新生成一個關於日期的變量t，並賦予數值型數值，能夠解決該問題。

由於日期變量DATE或t並不參與實際的迴歸或時間序列分析過程，而是一個定義的指標性變量。解決的過程以下：

經過egen t=group（DATE）生成一個徹底數值型的時間變量，而後用tsset t 將其定義，最後進行單位根檢驗，能夠看到不會出現「no observations」的問題。

此時t變量的呈現形式爲：

本文分享自微信公衆號 - 博士的計量經濟學乾貨（econometrics_ABC）。
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