重磅更新來襲！WonderTrader新版本v0.4.0全新發布

今天（2020年7月6日）WonderTrader發佈了最新版本，有兩個重大更新。

v0.4.0更新以下：

• 新增一個選股調度引擎，用於調度應用層的選股策略，獲得目標組合之後，提供自動執行服務，暫時只支持日級別以上的調度週期，執行會放到次日
• 由於新增了選股調度引擎，因此全面重構WtPorter和WtBtPorter導出的接口函數，以便調用的時候區分
• 新增一個獨立的執行器模塊WtExecMon，並導出C接口提供服務。主要是剝離了策略引擎邏輯，提供單純的執行服務，方便做爲單純的執行通道，嫁接到其餘框架之下
• Windows下的開發環境從vs2013升級到vs2017，boost1.72和curl須要同步升級

兩個重大更新簡單說明：

• 選股引擎，也叫作時間驅動引擎，主要用於執行定時的較大計算量的任務，好比多因子選股等，因此WonderTrader內部也命名爲選股引擎，相應的策略基類也叫作BaseSelStrategy，而策略的API接口也相應叫作SelContext。

  • 選股引擎主要的適用於須要大量計算的場景，比較典型的就是選股場景。選股引擎底層採用異步回調，策略的計算邏輯能夠擁有更多的執行時間，而不用擔憂將行情通道和交易通道阻塞。相對比的，原來提供的Cta引擎，主要是經過事件驅動(ontick/onbar/onschedule)同步回調，要求策略邏輯儘量簡潔，耗時短。

  • 選股引擎回測代碼示例以下

    from wtpy import WtBtEngine
    from Strategies.DualThrust_Sel import StraDualThrustSel
    
    if __name__ == "__main__":
        #建立一個運行環境，並加入策略
        engine = WtBtEngine(isCta=False)#isCta主要用於標記是CTA引擎仍是SEL引擎
        engine.init('.\\Common\\', "configbt.json")
        engine.configBacktest(202005150900,202006051500)
        engine.configBTStorage(mode="bin", path="E:/WTP_Data/")
        engine.commitBTConfig()
        
        # 建立一個選股策略，實際上是一個DualThrust的變種，經過遍歷目標標進行DualThrust的計算邏輯來實現
        straInfo = StraDualThrustSel(name='DT_COMM_SEL', codes=["CFFEX.IF.HOT","SHFE.rb.HOT","DCE.i.HOT"], barCnt=50, period="m5", days=30, k1=0.1, k2=0.1)
        engine.set_sel_strategy(straInfo, time=5, period="min")
    
        engine.run_backtest()
    
        kw = input('press any key to exit\n')
    
        engine.release_backtest()

• 獨立執行器是另外一個重大更新。獨立執行器的意義在於：不管你用何種策略框架產生的信號，你都可以很輕鬆的調用獨立執行器來執行信號。這就從根本上爲遷移平臺存有顧慮的用戶提供了一條捷徑，尤爲對於那些想要提高本身的管理效率，可是又沒有合適的技術框架的用戶來講，這絕對是一個巨大的利好。

  • 對於已經有成熟策略在別的平臺上實盤的用戶，若是有相似的需求：一套策略須要在多個帳號上運行，通常平臺上只能運行多個策略實例，每一個實例對應一個交易帳號，可是這樣管理效率很低，想要重構原框架，開發能力和精力都不容許，開發完成之後還須要測試，遷移別的平臺又意味着所有策略重寫，那麼獨立執行器就能幫你完全解決這個問題。
  • 對於日級別以上的策略類型，特別是選股策略。就能夠經過獨立執行器就能簡單實現調倉的目的。

  • 獨立執行器調用代碼示例以下

    from wtpy import WtExecApi
    
    if __name__ == "__main__":
    
        execMon = WtExecApi()
    
        execMon.initialize("logcfgexec.json")
        execMon.config("config_exec.json")
        execMon.run()
    
        execMon.set_position("CFFEX.IF.2007", 1)
    
        input('press any key to exit\n')
        execMon.release()

下一階段的計劃

• 將高頻策略引擎WtHftEngine導出到python
• 交易通道數據落地
• wtpy中會提供一個內置的基於flask的服務引擎，在此基礎上實現一套webui，方便初學者調用
• 繼續完善文檔