基於tsfresh特徵擴展和lasso時序建模

本文介紹使用tsfresh庫進行時序 Freature Extract,結合Lasso進行建模。 一、背景 衆所周知，lasso是機器學習鼻祖之一Robert Tibshirani之作，以L1正則作爲特徵篩選的迴歸模型，在多元迴歸和高維數據建模中具有廣泛的應用，但在時序模型中使用的較少，可以查到的幾篇文章中文期刊中，主要使用在ARIMA模型中p的定階，以及多元時間序列的特徵篩選。而tsfresh作

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