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計量經濟分析:計量經濟學中的三大檢驗(LR, Wald, LM)
時間 2021-01-13
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前面用Python底層編寫進行計量經濟分析(一):多元線性迴歸(參數估計、T檢驗、擬合優度、F檢驗)寫過在多元線性迴歸時的參數檢驗方法t檢驗和方程整體的F檢驗。在分析中和實際情況中,我們可能會假定因素之間可能存在一定的約束條件。我們在意的不僅是x對y的影響,也關心我們的約束條件是否成立。於是產生了檢驗線性約束條件是否成立的F檢驗、似然比檢驗(LR)、沃爾德檢驗(Wald)和拉格朗日乘子檢驗(LM)
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