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時間序列分析筆記——VAR
時間 2021-01-20
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利用 MTS 包的 VAR() 函數估計 VAR(1) 模型: library(MTS) Z <- coredata(as.xts(ts.gdp3r)) m1.gdp3r <- VAR(Z, 1) 估計 VAR(2) 模型: m2.gdp3r <- VAR(Z, 2) VAR(1) 的 AIC 爲 −3.46 , VAR(2) 的 AIC 爲 −3.50, VAR(2) 佔優。 利用 MTS 包的
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