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R語言——多重共線性處理
時間 2020-12-23
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在多元迴歸分析中已經介紹過,當自變量之間具有顯著的相關關係時,可能會存在多重共線性。嚴重的多重共線性會大大影響模型的預測結果。除了可以用容忍度與方差擴大因子來度量模型的多重共線性以外,還可以用條件數來度量,常用κ表示,條件數可以定義爲: , 其中,λ爲的特徵值(X代表自變量矩陣)。一般認爲,當κ>15時,有共線性問題,當κ>30時,說明有嚴重的共線性問題。 本文擬採用R中lars包自帶的diabe
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