高仿MT4行情終端（K線圖+操控+簡單架構）

技術：VS2015 Update3 + QT 5.11.2 + BOOST 1.68 + QT VS Tools + C++11

 

概述

模仿外匯MT4的界面

詳細

代碼下載：http://www.demodashi.com/demo/14949.html

 

本Demo講述的範疇：

K線的展現（小鍵盤方向操做，鼠標操做），QT的使用，客戶端大體的框架展現。

 

開發環境：

win10 64 位+VS2015 Update3 + QT 5.11.2 + BOOST 1.68 + QT VS Tools + C++11

 

概述

涉及業務:

模仿MT4界面，包括MDI窗口，K線圖，鼠標操控的放大，縮小，十字線移動。

 

涉及技術:

一個高性能行情客戶終端架構，大體技術包括以下（本DEMO覆蓋了部分）:

1.定義業務層

2.網絡數據接入與路由層

3.數據序列化與反序列化

4.Reactor事件驅動

5.訂閱與取消訂閱工具

6.廣播器與消息系統

 

代碼目錄結構:

VS2015裏面的目錄:

框架代碼在MainFrame目錄裏面

K線業務在Kline裏面

 

詳細說明

一。K線圖業務

k線主圖通常用蠟燭圖，原理圖以下:

 

 

 

蠟燭圖顯示的信息包括開盤，高點，低點和收盤價。

蠟燭圖包括兩部分 — 真實和陰影圖（也稱爲影線。)

陰影是高位和低位線，高位的頂點是當時的最高價。低位的下方表明當時的最低價格。

紅色表明收盤價低於開盤價。上方是開盤價，下方是收盤價。

綠色是收盤價高於開盤價，上方是收盤價，下方是開盤價。（國外的標準，國內正好相反）

MT4就是以下這個效果:

 

 

這裏的圖標demo只爲展現，沒有什麼複雜架構，直接從github下了份代碼，進行了修改，添加了消息事件。

 

二.框架

1.這裏用的是典型的三層架構:

界面層是界面框架，菜單，圖表等要素，在代碼裏面主要以main_frame裏面實現；

邏輯層以數據管理層爲主，在代碼trade_manager裏面實現, 單例模式被上級使用；

IO層以網絡IO爲主，在代碼net_manager裏面實現，單例模式被上級使用；

 

2.流程

2.1業務流程至上而下:

main_frame到trade_manager: 代碼 g_TraderCpMgr.Subscribe(E_REFRESHFUND, this);

trade_manager到net_manager: 代碼net_manager::Instance()->Subscribe(this);

 

2.2業務流程從下至上：

2.2.1 net_manager到trade_manager：net_manager::OnFrontConnected()等網絡事件回報裏面往上層回調，注意下定義（class trade_manager:public packet_receiver）

 

2.2.2 trade_manager到main_frame:（見廣播器定義）

 

typedef QMap<int, CBroadcaster> QMapBDR;

QMapBDR m_mapBdr;

 

CBroadcaster::Broadcast經過QT的消息發送到UI層，main_frame經過QT的cuatomEvent來處理。

 

3.K線

auto_grid是基類

kline_grid是繪製K線類

data_file是數據類

 

4.運行目錄

運行程序: x64\Release\BLClient.exe

模擬序列數據: dataKLine.txt

 

三 。總結

以上着重描述了數據在框架的傳遞，代碼很清晰的列在一個目錄，沒有網絡數據回報，可是在架構上是個很精簡的工程，定義了分類消息的廣播器，能夠自定義路由，進行分類處理網絡數據。

程序在release模式下運行，可調試。

基本能夠結合前面CTP的例子，本身處理解包，能夠作一個行情繫統出來。

 

參考:

 

上海期貨交易所CTP行情和交易接入

 

 

代碼下載：http://www.demodashi.com/demo/14949.html

注：本文著做權歸做者，由demo大師發表，拒絕轉載，轉載須要做者受權