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基於時間序列的協整關係的配對交易
時間 2021-01-13
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數據來源:Vitu.AI (一)什麼是配對交易? 統計套利之配對交易是一種基於數學分析交易策略,其盈利模式是通過兩個標的的差價(spread)來獲取,兩者的價格走勢雖然在中途會有所偏離,但是最終都會趨於一致。 配對交易就是利用這種價格偏離獲取收益。具有這種關係的兩個標的,在統計上稱作 協整性(cointegration),即它們之間的差價會圍繞某一個均值來回擺動,這是配對交易策略可以盈利的基礎。
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