alphalens教程4--Turnover Analysis

      衡量一個因子的好壞還有一個指標，就是穩定性。因子的穩定性直接決定了你的調倉頻率。 1.基本數據獲取         每天每個股票的因子分層位置。         我們先來看第一個計算換手率的函數。 def quantile_turnover(quantile_factor, quantile, period=1):         我們來看一下這個計算出來的是什麼：某一層因子中，某個股

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