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【零基礎】極星量化入門六:同步套利和先後套利
時間 2021-01-06
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一、前言 套利有跨期、跨品種、跨市場,有些交易所又稱「價差合約」,比如AP003和AP005,價差合約AP003-AP005的行情就是兩個合約價格相減(價差)產生的價格。 價差套利的本質就是認定兩個相關合約的價格不會偏離太多,當市場發生波動導致價格差擴大或縮小就產生了套利空間,此時買入A合約賣出B合約也就鎖定了風險,當市場迴歸正常則產生利潤。 價差合約就是跨期套利的一種,實際上不同品種
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