【零基礎】極星量化入門六：同步套利和先後套利

一、前言 　　套利有跨期、跨品種、跨市場，有些交易所又稱「價差合約」，比如AP003和AP005，價差合約AP003-AP005的行情就是兩個合約價格相減（價差）產生的價格。 　　價差套利的本質就是認定兩個相關合約的價格不會偏離太多，當市場發生波動導致價格差擴大或縮小就產生了套利空間，此時買入A合約賣出B合約也就鎖定了風險，當市場迴歸正常則產生利潤。 　　價差合約就是跨期套利的一種，實際上不同品種

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