多元正態統計

一元正態分佈回顧： 如果隨機變量X服從均值a，方差爲b^ 2的正態分佈，記爲X~N(a,b^2)，則其密度函數爲 均值決定密度曲線的中心位置，方差決定了密度曲線的離散程度。 性質：1.整個分佈可以僅用均值及方差來刻畫。 2.如果變量之間不相關，則他們相互獨立 3.經典統計檢驗通常基於正態分佈假設 4.正態分佈可以模擬大量自然現象 5.即使數據不服從正態分佈，樣本均值在大樣本下也可由其近似（中心極限

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