概率與數理統計學習總結五--高維正態隨機變量的概率密度

老師課堂總結，請勿轉載 高維正態隨機變量的概率密度 協方差矩陣爲學習高維連續變量模型的處理打開了一扇大門 1維正態隨機變量的概率密度 n維正態隨機變量的概率密度 馬爾科夫不等式 如果X爲非負的隨機變量,那麼 大數定理 大數定律有若干個表現形式,現列出常用的辛欽大數定理 辛欽大數定律 設是獨立同分布的隨機變量,記它們的公共均值爲μ ,又設它們的方差存在並記爲 , 作前n個變量的算術平均值 ,則對任意

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