NodeQuant：一個基於Node.js的開源量化交易平臺

NodeQuant：一個基於Node.js的開源量化交易平臺

NodeQuant的願景

讓Node.js社區輕巧地開發和部署量化金融交易程序，成爲一個簡單、高效、可依賴的量化交易平臺：NodeQuant開發文檔

NodeQuant如何支持量化交易

• 一個帳號 —— 多策略，支持一個帳號多個策略的量化產品模式
• 一個策略 —— 多合約，支持套利
• 一個策略 —— 多市場，支持跨市場交易、套利
• 多個市場 —— NodeQuant 將會所有集成上期CTP、飛鼠Sgit 、富途證券、盈透證券IB的程序化API交易客戶端，可在多市場中交易和套利
• 上期CTP —— 中金所、上期所、大商所、鄭商所的商品期貨、期權合約
• 飛鼠Sgit —— 期貨、上海黃金交易所的貴金屬現貨
• 富途證券 —— 港股、美股、A股
• 盈透證券 —— 全球24個國家100多個市場中心的股票、期權、期貨、外匯等產品
• 使用JavaScript語言開發量化交易策略。與C++相比不須要策略研究員處理瑣碎但重要的內存管理問題。Node.js的速度也很是快，與C++處於同一個級別速度，且入門簡單，可以快速開發程序。

NodeQuant簡介

國內的量化交易平臺大可能是C、C++、C#、Java、Python等語言編寫量化策略。從事量化交易的人員在學會金融數據的分析的同時也要學好一門編程語言，每每學好一門編程語言對於不少人是一個不小的門檻。JavaScript語言是一門簡單輕便的腳本語言，學習和編寫JavaScript程序都很是簡單。腳本語言具備弱類型的特色，不須要開發者在編寫程序的過程當中適配各類數據類型，入門快速。

JavaScript有大量的開發者，它是GitHub上最熱門的編程語言。JavaScript語言藉助Node.js運行環境,可使得JavaScript也能夠像C++、C#等高級語言同樣運行在服務器端，能夠進行讀寫文件，數據庫，訪問網絡等操做。

Node.js 是一個基於 Chrome V8 引擎的 JavaScript 運行環境。

Node.js 使用了一個事件驅動、非阻塞式 I/O 的模型，使其輕量又高效。

Node.js 的包管理器 npm，是全球最大的開源庫生態系統。使用npm能夠找到各類各樣的第三方庫，開發者能夠集成到本身的程序當中。

量化金融交易程序是一種是基於高頻網絡訪問和各類事件（OnTick,OnOrder,OnTrade）的數據密集型程序。因爲Node.js非阻塞的，事件驅動的 I/O 操做等特色，使得它處理數據密集型實時應用時很是輕巧高效，能夠認爲是數據密集型分佈式部署環境下的實時應用系統的完美解決方案。

使用Node.js來編寫和運行量化交易策略程序是一個很是好的解決方案。

這就是NodeQuant量化金融交易平臺誕生的背景。

NodeQuant 最新特性

• 支持上期CTP的API客戶端(Windows Node.js-8-32位、Windows Node.js-8-64位、Linux x64 Node.js-8)。可交易中金所、上期所、大商所、鄭商所的全部期貨品種合約
• 支持飛鼠Sgit的API客戶端(Windows Node.js-8-32位、Linux x64 Node.js-8-64位)。可交易中金所、上期所、大商所、鄭商所的全部期貨品種合約，而且可交易上海黃金交易所的現貨合約。可程序化交易現貨黃金、白銀。
• 支持一個帳號 —— 多策略，支持一個帳號多個策略的量化產品模式
• 支持一個策略 —— 多合約，支持趨勢、套利交易
• 支持一個策略 —— 多市場，支持跨市場交易、套利
• 支持交易K線週期：秒、分鐘、小時
• 支持交易所支持的多種類型訂單：限價單，市價單，FAK單，FOK單，條件單。可靈活使用於趨勢，套利，釣魚等交易策略
• 支持盤後自動計算策略盈虧淨值
• 極速響應實盤交易。使用Redis內存數據庫，記錄與查詢交易信息
• 支持可視化策略運行狀態。使用Redis數據庫Windows圖形化客戶端查看策略運行交易數據，能夠查看本地和雲服務器的策略運行狀態
• 無人值守。支持配置非交易時間自動中止，交易時間自動啓動交易策略
• 支持打包加密策略
• 更小的滑點成本。Windows系統中對CTP交易客戶端進行測試,系統內Tick-To-FinishSendOrder平均耗時：1.5ms(基於python的vn.py平均耗時22.6ms)

NodeQuant 2.0即未來到的特性

• 支持鏈接Tick數據行情服務器，使得策略可預先加載Tick，分鐘行情數據。方便策略獲取預處理數據
• 支持策略運行異常郵件通知

詳情請看：NodeQuant開發文檔